بهترین ریسک به ریوارد در پراپ تریدینگ

این مقاله نشان می دهد چطور با سه عدد ساده (وین ریت، ریسک هر معامله و حد دراودان روزانه) نسبت ریسک به ریوارد مناسب حساب پراپ خودتان را تعیین کنید و چرا بسیاری از چالش ها نه به خاطر نسبت بد، بلکه به خاطر ناهماهنگی این نسبت با قوانین دراودان از دست می روند.

ریسک به ریوارد در پراپ تریدینگ یعنی چه؟

نسبت ریسک به ریوارد (Risk to Reward Ratio) نشان می دهد در یک معامله، به ازای هر واحد زیان احتمالی، چند واحد سود هدف گذاری کرده اید. نسبت ۱:۲ یعنی برای رسیدن به دو واحد سود، یک واحد ریسک پذیرفته اید.
این نسبت با فاصله قیمتی محاسبه می شود، نه با پول:

• ریسک = فاصله نقطه ورود تا حد ضرر
• ریوارد = فاصله نقطه ورود تا حد سود
• نسبت = ریوارد تقسیم بر ریسک

فرمول محاسبه با یک مثال

مثال فرضی روی نماد طلا: ورود به معامله خرید در ۲۴۱۰ دلار، حد ضرر در ۲۳۹۸ و حد سود در ۲۴۴۶. فاصله ریسک ۱۲ دلار و فاصله ریوارد ۳۶ دلار است؛ ۳۶ تقسیم بر ۱۲ می شود ۳، یعنی نسبت ۱:۳.
نکته ای که هنگام خواندن منابع مختلف باعث سردرگمی می شود: برخی منابع ریوارد را اول می نویسند. «۲:۱» در آن منابع همان «۱:۲» در این مقاله است. در محتوای پراپ فرم ها معمولا ریسک اول نوشته می شود.

چرا در پراپ، این نسبت با حساب شخصی فرق دارد

در حساب شخصی، یک رشته باخت فقط سرمایه را کم می کند و می توانید ادامه دهید. در حساب پراپ، همان رشته باخت اگر از حد دراودان روزانه یا کلی عبور کند، چالش را باطل می کند؛ حتی اگر استراتژی شما در بلندمدت سودده باشد.
به بیان دیگر، قوانین پراپ تریدینگ مانند یک حد ضرر اجباری روی کل حساب عمل می کنند. به همین دلیل، نسبت ریسک به ریوارد در پراپ باید همراه با دو متغیر دیگر انتخاب شود: ریسک هر معامله و حداکثر تعداد باختی که قوانین به شما اجازه می دهند.

خرید حساب پراپ در سریعترین زمان + پشتیبانی 24 ساعتههمین حالا پلن مورد نظر خودت رو انتخاب کن

رابطه ریسک به ریوارد و وین ریت؛ چند درصد معاملات باید برنده باشند؟

هر نسبت ریسک به ریوارد، یک حداقل وین ریت (Win Rate) دارد که زیر آن حساب زیان ده می شود. این عدد را «وین ریت سر به سر» می نامند و از فرمول زیر به دست می آید:
وین ریت سر به سر = ۱ تقسیم بر (۱ + ریوارد)
برای نسبت ۱:۲، ریوارد برابر ۲ است؛ پس ۱ تقسیم بر ۳ می شود ۳۳.۳ درصد. یعنی اگر فقط یک سوم معاملات به حد سود برسند، حساب نه سود می کند و نه زیان. هر درصد بالاتر از این عدد، سود خالص است.

جدول وین ریت سر به سر از ۱:۱ تا ۱:۵

ستون سوم مهم ترین ستون این جدول است. فرمول، هزینه های اسپرد، کمیسیون و لغزش قیمت را در نظر نمی گیرد؛ در عمل، وین ریت لازم معمولا ۱ تا ۳ درصد بالاتر از عدد تئوری است.

کاربرد این جدول ساده است: وین ریت واقعی استراتژی خود را از بک تست یا ژورنال معاملات پیدا کنید و ببینید در کدام ردیف با فاصله امن بالاتر از عدد ستون سوم قرار می گیرید.

چرا نسبت بالاتر همیشه بهتر نیست

بین نسبت ریسک به ریوارد و وین ریت رابطه معکوس وجود دارد. هر چه حد سود را دورتر بگذارید، قیمت باید از سطوح بیشتری عبور کند و فرصت های بیشتری برای برگشت پیدا می کند. نتیجه این است که نسبت بالاتر تقریبا همیشه با وین ریت پایین تر همراه است.
یک مثال محاسباتی: استراتژی ای با نسبت ۱:۳ روی کاغذ فقط به ۲۵ درصد وین ریت نیاز دارد. اما اگر وین ریت واقعی آن ۲۰ درصد باشد، در ۱۰۰ معامله ۲۰ برد با ۳ واحد سود (۶۰ واحد) و ۸۰ باخت با ۱ واحد زیان (۸۰ واحد) ثبت می شود؛ یعنی ۲۰ واحد زیان خالص، با وجود نسبتی که به ظاهر محافظه کارانه است.

آیا ۱:۲ واقعا بهترین ریسک به ریوارد در پراپ فرم است؟

نسبت ۱:۲ نقطه شروع خوبی برای اکثر معامله گران است، اما «بهترین» نیست. این نسبت به این دلیل رایج شده که تعادل معقولی بین وین ریت لازم و طول رشته باخت ایجاد می کند، نه به این دلیل که در همه استراتژی ها بهترین نتیجه را می دهد.

چرا ۱:۲ پیش فرض منطقی است

با نسبت ۱:۲، وین ریت حدود ۳۵ درصد برای سر به سر شدن کافی است و بیشتر استراتژی های اینترادی و سوئینگ به راحتی وین ریت ۴۰ تا ۵۰ درصد دارند. این فاصله یک حاشیه امن ایجاد می کند. از طرف دیگر، رشته باخت در وین ریت ۴۵ درصد معمولا کوتاه تر از رشته باخت در وین ریت ۳۰ درصد است و این موضوع مستقیما به بقای حساب پراپ کمک می کند.

سه حالتی که ۱:۲ انتخاب اشتباهی است

اسکلپر با وین ریت بالا: اگر استراتژی شما در تایم فریم های پایین با وین ریت ۶۵ تا ۷۵ درصد کار می کند، اصرار روی ۱:۲ باعث می شود بسیاری از معاملاتی که به هدف ۱:۱ می رسند، برگردند و در حد ضرر بسته شوند. برای این سبک، نسبت ۱:۱ تا ۱:۱.۵ با وین ریت بالا می تواند نتیجه بهتری داشته باشد.
سوئینگ تریدر روند: در معاملات چند روزه روی روندهای قوی، بستن معامله در ۱:۲ یعنی رها کردن بخش بزرگی از حرکت. نسبت ۱:۲.۵ تا ۱:۴ برای این سبک طبیعی تر است، به شرطی که وین ریت ۳۰ تا ۴۰ درصدی آن را با ریسک کمتر در هر معامله جبران کنید.
بازار رنج: وقتی قیمت در یک محدوده حرکت می کند، هدف های دور به ندرت لمس می شوند. اصرار روی ۱:۲ در بازار رنج، وین ریت را پایین می آورد. در این شرایط یا نسبت را متناسب با عرض محدوده تنظیم کنید یا از معامله صرف نظر کنید.

ریسک به ریوارد و دراودان؛ چطور رشته باخت چالش را از بین می برد

دلیل اصلی رد شدن در چالش پراپ، نقض قانون دراودان است، نه انتخاب نسبت ریسک به ریوارد نامناسب. اما این دو به هم وصل هستند: نسبتی که وین ریت پایین دارد، رشته باخت طولانی تری می سازد و رشته باخت طولانی، در ترکیب با ریسک بالای هر معامله، از حد دراودان در پراپ عبور می کند.

ریسک هر معامله در برابر دراودان روزانه

جدول زیر نشان می دهد با هر سطح ریسک، چند باخت متوالی در یک روز می توانید تحمل کنید بدون اینکه قانون را نقض کنید. اعداد بر اساس محاسبه ساده هستند و اثر اسپرد و لغزش را شامل نمی شوند؛ در عمل باید یک باخت کمتر در نظر بگیرید.

نکته مهم: در بسیاری از پراپ فرم ها، دراودان روزانه بر اساس اکوئیتی محاسبه می شود، نه بالانس. یعنی زیان شناور معاملات باز هم در این محاسبه وارد می شود. اگر چند معامله همزمان باز دارید، مجموع ریسک آن ها است که با حد روزانه مقایسه می شود، نه ریسک هر معامله به تنهایی. قانون ریسک شناور در برخی پراپ فرم ها این موضوع را حتی سخت گیرانه تر می کند.

احتمال رشته باخت در وین ریت های مختلف

بسیاری از معامله گران بعد از ۵ یا ۶ باخت پشت سر هم فکر می کنند استراتژی خراب شده است. در حالی که این اتفاق از نظر آماری کاملا طبیعی است. جدول زیر تخمینی از طولانی ترین رشته باختی است که به طور معمول در یک نمونه ۱۰۰ معامله ای انتظار می رود (بر اساس محاسبه احتمالاتی؛ اعداد تقریبی هستند و در نمونه های واقعی می توانند بیشتر باشند):

این جدول را با جدول قبلی کنار هم بگذارید. معامله گری با وین ریت ۳۰ درصد و ریسک ۱ درصد در هر معامله، باید انتظار ۹ باخت متوالی را داشته باشد؛ در حالی که با دراودان روزانه ۵ درصد فقط ۵ باخت در روز جا دارد. اگر این رشته در یک روز اتفاق بیفتد، چالش از دست می رود؛ حتی اگر معامله دهم به هدف ۱:۳ برسد.
راه حل این نیست که نسبت را پایین بیاورید؛ راه حل این است که ریسک هر معامله را متناسب با رشته باخت مورد انتظار کوچک کنید. برای استراتژی های با وین ریت پایین، ریسک ۰.۲۵ تا ۰.۵ درصد در هر معامله منطقی تر است.

حد ضرر روزانه شخصی؛ چرا باید کمتر از حد پراپ فرم باشد

اگر حد دراودان روزانه پراپ فرم ۵ درصد است، حد توقف شخصی خود را روی ۳ تا ۳.۵ درصد بگذارید. این فاصله دو کار می کند: اثر اسپرد و لغزش را جذب می کند و مانع از این می شود که در یک روز بد، بخش زیادی از دراودان کلی را از دست بدهید.
منطق ساده است: با حد شخصی ۳ درصد، حتی اگر لغزش قیمت زیان را کمی بیشتر کند، هنوز از قانون ۵ درصدی فاصله دارید. رعایت این حد شخصی، بخش مهمی از مدیریت سرمایه برای پراپ تریدینگ است.

تفاوت نوع حساب پراپ در انتخاب نسبت

نوع حساب روی نسبت مناسب اثر می گذارد:
حساب دو مرحله ای با دراودان ثابت: بیشترین انعطاف را دارد. نسبت ۱:۲ تا ۱:۳ با ریسک ۰.۵ تا ۱ درصد معمولا در این نوع حساب قابل مدیریت است.
چالش تک مرحله ای: تارگت معمولا بالاتر و دراودان کلی معمولا کمتر است. نسبت های بالاتر با وین ریت پایین در این حساب ها خطرناک ترند، چون فرصت جبران رشته باخت کمتر است.
حساب با دراودان متحرک (Trailing Drawdown): در این نوع حساب، حد دراودان با رشد اکوئیتی بالا می آید. استراتژی های با نوسان زیاد در اکوئیتی، یعنی همان استراتژی های با نسبت بالا و وین ریت پایین، در این حساب ها آسیب پذیرترند. برای این حساب ها نسبت ۱:۱.۵ تا ۱:۲ با وین ریت بالاتر منحنی اکوئیتی نرم تری می سازد. اگر این محدودیت برای شما مشکل ساز است، پراپ بدون ریسک شناور گزینه قابل بررسی است.

بهترین ریسک به ریوارد به تفکیک سبک معاملاتی در پراپ

نسبت مناسب، تابع مدت زمانی است که به معامله فرصت حرکت می دهید. هر چه تایم فریم کوتاه تر باشد، هدف نزدیک تر و نسبت پایین تر است. جدول زیر بازه های رایج را نشان می دهد؛ اعداد تقریبی و بر اساس ساختار معمول این سبک ها هستند، نه قانون:

تصحیح یک باور رایج درباره اسکلپینگ

در برخی منابع گفته می شود «بیشترین ریسک به ریوارد در اسکلپینگ است». این جمله درست نیست. اسکلپینگ پایین ترین نسبت ریسک به ریوارد را در میان سبک ها دارد و سودآوری آن به وین ریت بالا وابسته است، نه به نسبت. احتمالا منظور آن منابع «پرریسک ترین سبک» بوده است که مفهومی کاملا متفاوت است. اگر بین این دو سبک مردد هستید، مقایسه اسکالپ با سوئینگ تریدینگ می تواند به انتخاب کمک کند.

کدام سبک با قوانین پراپ سازگارتر است

از نظر قوانین، سبک اینترادی با نسبت ۱:۱.۵ تا ۱:۲ معمولا کمترین اصطکاک را با قوانین پراپ دارد: معامله ای شب و آخر هفته باز نمی ماند، دراودان شناور کوچک است و وین ریت متوسط رشته باخت کوتاهی می سازد. سوئینگ تریدینگ نیاز به بررسی قوانین نگهداری معامله در آخر هفته دارد و معامله خبری در برخی پراپ فرم ها محدود است. این ها قوانین عمومی نیستند؛ قوانین دقیق هر پراپ فرم را قبل از شروع بررسی کنید.

ریسک به ریوارد روی چارت در برابر ریسک به ریوارد واقعی

نسبتی که هنگام ورود روی چارت می بینید، تقریبا همیشه بالاتر از نسبتی است که در پایان معامله محقق می شود. در بیشتر سیستم های خرده فروشی، نسبت برنامه ریزی شده ۱:۲ یا ۱:۳ در عمل به حدود ۱:۱.۵ تا ۱:۱.۸ می رسد. اگر وین ریت سر به سر خود را با عدد روی چارت حساب کنید، محاسبه از پایه اشتباه است.

سهم اسپرد و لغزش از هر معامله

مثال فرضی روی یورو به دلار: حد ضرر ۳۰ پیپ، هدف ۶۰ پیپ (نسبت ۱:۲)، اسپرد ۱.۲ پیپ و حدود ۰.۵ پیپ لغزش در هر طرف. مجموع هزینه رفت و برگشت حدود ۲.۲ پیپ است؛ یعنی حدود ۷ درصد از واحد ریسک شما قبل از اینکه بازار حرکت کند از بین رفته است. نسبت واقعی این معامله به حدود ۱:۱.۸ می رسد.
روی طلا، اسپرد در حالت عادی کوچک است اما در زمان انتشار اخبار مهم، اسلیپیج می تواند چند دلار در هر اونس هزینه اضافه کند. برای حد ضررهای کوتاه، این هزینه نسبت بیشتری از ریسک را می خورد. به همین دلیل، اسکلپینگ با حد ضرر بسیار کوتاه به شدت به هزینه های معاملاتی حساس است.

خروج پله ای چطور ۱:۳ را به ۱:۱.۴ تبدیل می کند

فرض کنید نیمی از پوزیشن را در ۱ واحد سود (1R) می بندید و نیم دیگر را با حد ضرر شناور دنبال می کنید. نیم دوم معمولا در ۱.۵ تا ۲ واحد بسته می شود، نه در هدف ۳ واحدی. میانگین سود محقق شده حدود ۱.۲ تا ۱.۴ واحد می شود.
نتیجه: سیستمی که روی کاغذ با ۲۵ درصد وین ریت سر به سر می شود، با این مدیریت به ۴۲ تا ۴۵ درصد وین ریت نیاز دارد. اگر وین ریت واقعی شما ۳۵ درصد است، حساب زیان ده است؛ در حالی که ژورنال شما بالای هر معامله «۱:۳» نوشته است. خروج پله ای اشتباه نیست، اما محاسبه سر به سر باید با عدد محقق شده انجام شود، نه عدد برنامه ریزی شده.

حد ضرر را برای رسیدن به نسبت زیبا نزدیک نکنید

رایج ترین روش خراب کردن نسبت ریسک به ریوارد، جابجا کردن حد ضرر است. معامله ای که ساختار بازار برای آن نسبت ۱:۱.۵ ارائه می دهد، با نزدیک کردن حد ضرر روی کاغذ ۱:۳ می شود؛ اما حالا نوسان عادی قیمت آن را از معامله بیرون می اندازد. هیچ چیز در معامله بهتر نشده، فقط احتمال فعال شدن حد ضرر بالا رفته است.
حد ضرر باید جایی باشد که ایده معاملاتی باطل می شود: زیر آخرین کف معتبر، خارج از محدوده رنج یا با فاصله ای متناسب با میانگین دامنه نوسان (ATR). حد ضرر روی اعداد رند مانند ۲۴۰۰ در طلا معمولا اولین جایی است که استاپ هانتینگ آن را هدف می گیرد. اگر ساختار بازار نسبت مورد نظر شما را نمی دهد، معامله را رد کنید؛ این دقیقا کاری است که نسبت ریسک به ریوارد قرار است برای شما انجام دهد.

امید ریاضی (Expectancy)؛ تنها عددی که نشان می دهد نسبت شما کار می کند

نسبت ریسک به ریوارد به تنهایی هیچ چیز را ثابت نمی کند. عددی که سودآوری واقعی سیستم را نشان می دهد، امید ریاضی یا Expectancy است که نسبت و وین ریت را در یک عدد ترکیب می کند:
امید ریاضی به واحد R = (وین ریت × میانگین سود به واحد R) − (نرخ باخت × ۱)
هر باخت کامل برابر با منفی ۱ واحد R است؛ به همین دلیل نرخ باخت در ۱ ضرب می شود.

مقایسه دو سیستم در ۱۰۰ معامله

سیستم اول (فرضی): وین ریت ۳۸ درصد، میانگین سود ۲.۱ واحد. محاسبه: (۰.۳۸ × ۲.۱) − (۰.۶۲ × ۱) = ۰.۷۹۸ − ۰.۶۲ = مثبت ۰.۱۸ واحد در هر معامله. در ۱۰۰ معامله، ۱۸ واحد سود. با ریسک ۰.۵ درصد در هر معامله، حدود ۹ درصد رشد حساب قبل از هزینه ها.
سیستم دوم (فرضی): وین ریت ۲۲ درصد، نسبت ۱:۳. محاسبه: (۰.۲۲ × ۳) − (۰.۷۸ × ۱) = ۰.۶۶ − ۰.۷۸ = منفی ۰.۱۲ واحد در هر معامله. در ۱۰۰ معامله، ۱۲ واحد زیان.
سیستم دوم نسبت زیباتری دارد و زیان ده است. سیستم اول با وین ریت زیر ۴۰ درصد سودده است. امید ریاضی بالاتر از حدود مثبت ۰.۱ تا ۰.۱۵ واحد در نمونه ای واقعی، سیستمی است که ارزش حفظ کردن در دوران دراودان را دارد.

ژورنال نویسی به واحد R

برای اینکه این محاسبه معنا داشته باشد، نتایج را در ژورنال معاملاتی به واحد R ثبت کنید، نه به دلار یا پیپ. یک معامله که در نصف هدف بسته شده، «برد ۱:۲» نیست؛ «مثبت ۱R» است. با این روش، معاملات طلا و جفت ارزها با حجم های مختلف قابل مقایسه می شوند.
چهار مرحله عملی: نسبت برنامه ریزی شده را هنگام ورود ثبت کنید؛ نسبت محقق شده را بعد از بستن (با احتساب خروج های پله ای) ثبت کنید؛ بعد از ۵۰ معامله میانگین هر دو ستون را جدا حساب کنید؛ وین ریت سر به سر را با عدد محقق شده بازمحاسبه کنید. ده معامله هیچ چیز نمی گوید؛ ۱۰۰ معامله تازه شروع معنادار شدن است.

برنامه عملی: نسبت ریسک به ریوارد شخصی خود را در ۵ مرحله تعیین کنید

این مراحل خروجی همه بخش های قبل را به یک تصمیم مشخص تبدیل می کنند.
مرحله اول، وین ریت واقعی: از بک تست یا ژورنال حداقل ۱۰۰ معامله اخیر، وین ریت محقق شده را استخراج کنید. عدد ذهنی یا عدد تبلیغاتی استراتژی ملاک نیست.
مرحله دوم، بازه نسبت: از جدول وین ریت سر به سر، ردیفی را انتخاب کنید که وین ریت شما حداقل ۸ تا ۱۰ درصد بالاتر از ستون «با احتساب هزینه» باشد. این فاصله، حاشیه امن شما در برابر نوسان نتایج است.
مرحله سوم، ریسک هر معامله: طولانی ترین رشته باخت مورد انتظار وین ریت خود را از جدول رشته باخت بردارید و ریسک هر معامله را طوری تنظیم کنید که این رشته، حتی اگر در یک روز اتفاق بیفتد، حد شخصی روزانه شما (۶۰ تا ۷۰ درصد حد پراپ فرم) را نزند. راهنمای تعیین حجم در فارکس نحوه تبدیل این درصد به لات را توضیح می دهد.
مرحله چهارم، تعداد معامله تا تارگت: امید ریاضی خود را به دلار حساب کنید و تارگت چالش را بر آن تقسیم کنید تا بدانید به طور متوسط چند معامله برای پاس شدن نیاز دارید و آیا با مهلت چالش سازگار است.
مرحله پنجم، بازبینی ماهانه: نسبت محقق شده و وین ریت را هر ماه با عدد برنامه ریزی شده مقایسه کنید. اگر فاصله بیش از ۲۰ درصد است، مشکل در مدیریت معامله است، نه در استراتژی.

سناریوی کامل روی حساب ۱۰ هزار دلاری

سناریوی فرضی: حساب ۱۰,۰۰۰ دلاری، دراودان روزانه ۵ درصد، دراودان کلی ۱۰ درصد، تارگت ۸ درصد (۸۰۰ دلار). دو معامله گر هر دو با ریسک ۱ درصد (۱۰۰ دلار) در هر معامله:
معامله گر اول: نسبت ۱:۱.۵ با وین ریت ۵۵ درصد. امید ریاضی هر معامله: (۰.۵۵ × ۱۵۰) − (۰.۴۵ × ۱۰۰) = ۸۲.۵ − ۴۵ = ۳۷.۵ دلار. به طور متوسط حدود ۲۱ معامله تا تارگت. طولانی ترین رشته باخت مورد انتظار حدود ۵ باخت؛ یعنی حتی در بدترین روز، درست در لبه حد ۵ درصدی است و با حد شخصی ۳.۵ درصد باید بعد از ۳ باخت متوقف شود.
معامله گر دوم: نسبت ۱:۳ با وین ریت ۳۵ درصد. امید ریاضی: (۰.۳۵ × ۳۰۰) − (۰.۶۵ × ۱۰۰) = ۱۰۵ − ۶۵ = ۴۰ دلار. به طور متوسط ۲۰ معامله تا تارگت؛ یعنی امید ریاضی بهتری از معامله گر اول دارد. اما طولانی ترین رشته باخت مورد انتظار حدود ۸ باخت است. اگر ۵ باخت از این رشته در یک روز اتفاق بیفتد، چالش قبل از رسیدن معامله برنده از دست می رود.
نتیجه این سناریو (که به همه شرایط بازار قابل تعمیم نیست): معامله گر دوم با همین استراتژی اما ریسک ۰.۵ درصد، ۱۰ باخت روزانه جا دارد و همان امید ریاضی مثبت را با ایمنی بیشتر حفظ می کند؛ فقط تعداد معامله تا تارگت به حدود ۴۰ می رسد و باید با مهلت چالش مقایسه شود.

خرید حساب پراپ در سریعترین زمان + پشتیبانی 24 ساعتههمین حالا پلن مورد نظر خودت رو انتخاب کن

اشتباهات رایج ریسک به ریوارد در چالش پراپ

افزایش حجم بعد از باخت: اگر بعد از دو باخت حجم را دو برابر کنید، سومین باخت به اندازه دو باخت عادی زیان می زند و کل محاسبه رشته باخت بی معنا می شود. حجم هر معامله نباید به نتیجه معامله قبلی وابسته باشد.
جابجا کردن حد ضرر هنگام زیان: دور کردن حد ضرر، ریسک واقعی معامله را بالا می برد در حالی که هدف ثابت مانده است؛ یعنی نسبت واقعی بدتر می شود و همزمان به حد دراودان روزانه نزدیک تر می شوید.
اصرار روی ۱:۳ در بازار رنج: نسبت باید از ساختار بازار بیرون بیاید. وقتی بازار عرض کافی برای هدف ۱:۳ ندارد، اصرار روی آن فقط وین ریت را پایین می آورد.
نادیده گرفتن زیان شناور: چند معامله همزمان با ریسک ۱ درصد، در لحظه می تواند ۳ تا ۴ درصد زیان شناور بسازد و در پراپ فرم هایی که دراودان را با اکوئیتی می سنجند، قبل از بسته شدن معاملات قانون را نقض کند.
محاسبه سر به سر با عدد روی چارت: تا وقتی نسبت محقق شده در ژورنال ثبت نشود، هر محاسبه وین ریت لازم بر پایه عددی است که در عمل به دست نمی آید.
فهرست کامل تری از این خطاها را در اشتباهات رایج در چالش پراپ می توانید بررسی کنید.

جمع بندی

بهترین ریسک به ریوارد در پراپ تریدینگ، نسبتی است که سه شرط را همزمان برآورده کند: وین ریت واقعی شما با فاصله امن بالاتر از وین ریت سر به سر آن باشد، رشته باخت مورد انتظار آن با ریسک هر معامله شما از حد دراودان روزانه عبور نکند و ساختار بازار در سبک معاملاتی شما آن را به طور طبیعی ارائه دهد. برای اکثر معامله گران اینترادی این نسبت بین ۱:۱.۵ تا ۱:۲ و برای سوئینگ تریدرها بین ۱:۲ تا ۱:۳ قرار می گیرد. عدد دقیق را نه از یک مقاله، بلکه از ژورنال ۱۰۰ معامله اخیر خودتان بردارید.

سوالات متداول

آیا با نسبت ریسک به ریوارد ۱:۱ می توان چالش پراپ را پاس کرد؟
بله، به شرطی که وین ریت واقعی استراتژی بالای ۵۵ تا ۶۰ درصد باشد. بسیاری از اسکلپرها با همین نسبت کار می کنند. اما هزینه های اسپرد و لغزش در این نسبت سهم بزرگی از سود را می گیرند و باید در محاسبه وارد شوند.
ریسک هر معامله در پراپ چند درصد باشد؟
بازه رایج ۰.۵ تا ۱ درصد است. برای استراتژی های با وین ریت زیر ۴۰ درصد، ۰.۲۵ تا ۰.۵ درصد امن تر است، چون رشته باخت طولانی تری دارند. ریسک بالای ۲ درصد در هر معامله، با دراودان روزانه ۵ درصد، فقط دو باخت فاصله تا نقض قانون باقی می گذارد.
با نسبت ۱:۲ و ریسک ۱ درصد چند معامله برای رسیدن به تارگت ۸ درصد لازم است؟
با وین ریت ۴۵ درصد، امید ریاضی هر معامله روی حساب ۱۰ هزار دلاری حدود ۳۵ دلار است؛ یعنی به طور متوسط حدود ۲۳ معامله. این عدد میانگین است و در عمل به دلیل نوسان نتایج می تواند کمتر یا بیشتر باشد.
نسبت ۱:۳ واقعی است یا فقط تبلیغاتی؟
در روندهای قوی روی طلا و شاخص ها قابل دستیابی است، اما به عنوان نتیجه گاه به گاه در استراتژی ای که میانگین محقق شده آن نزدیک ۱:۱.۵ تا ۱:۲ است، نه به عنوان هدف هر معامله. بک تست هایی که ۱:۳ یا بالاتر را به عنوان میانگین نشان می دهند، معمولا اسپرد و لغزش را واقعی مدل نکرده اند.
آیا نسبت ۱:۲ همان ۲:۱ است؟
بستگی به قرارداد نوشتاری منبع دارد. در محتوای پراپ فرم ها معمولا ریسک اول نوشته می شود و ۱:۲ یعنی یک واحد ریسک برای دو واحد سود. برخی منابع ریوارد را اول می نویسند و همان معامله را ۲:۱ می نامند. قبل از مقایسه اعداد دو منبع، ترتیب نوشتار را بررسی کنید.
آیا نسبت ریسک به ریوارد باید در همه معاملات ثابت باشد؟
خیر. نسبت از ساختار بازار بیرون می آید و در معاملات مختلف متفاوت است. چیزی که باید ثابت بماند، ریسک هر معامله به درصد و حداقل نسبتی است که زیر آن معامله را رد می کنید.